Źródło: Copilot
W ostatnich tygodniach poznałeś/łaś świece japońskie, formacje świecowe, nauczyłeś się jak grać z trendem. Ostatnio dowiedziałeś/łaś się również jak łączyć wskazania wskaźników, aby zwiększyć swoje szanse na rynku. Teraz czas na coś, co uzupełni Twoją wiedzę tak, aby stała się już konkretną amunicją.
Sytuacje opisane w poniższym artykule dotyczą gry na kontraktach CFD, jak i na giełdach kryptowalut.
Czym jest Money management?
Money management, w skrócie MM jest to zarządzanie kapitałem, niezależnie od tego na jakim instrumencie handlujesz. To właśnie odpowiednie zarządzanie kapitałem może utrzymać Cię w grze przez długi czas. Różni ludzie, różnie pojmują money management. W swojej karierze spotkałem się z określeniami typu: MM jest to stosunek ryzyka do zysku. Np. 3:1 oznacza, że ryzykując 10 dolarów - oczekujesz zwrotu 30 dolarów. Dzięki temu, wcale nie musisz mieć skuteczności 100%, a mimo wszystko - pozostać długo w grze, z uwagi na wygraną trzy razy większą niż potencjalna przegrana.
My, jako gracze zgodnie z trenerem, a także jako polujący na impulsy - nie chcemy ograniczać swoich zysków tylko do stosunku 3:1. Po co? Żaden z nas nie ma szklanej kuli, ani nie wróży z fusów. Zatem, jeśli nadarzy się okazja, która pozwoli zaksięgować zysk większy, niż zakładany - po co zamykać pozycję? Nie ograniczaj swoich zysków. Ograniczaj straty. Jeśli pozycja leci w Twoim kierunku - nie zamykaj jej. Pozwól zyskom rosnąć. Dlatego moje pojęcie money management jest nieco inne.
Dlaczego potrzebujesz dobrego MM?
Potrzebujesz odpowiedniego zarządzania kapitałem, aby pozostać jak najdłużej w grze. To już wiesz. Wygrane, jak i przegrane należy rozpatrywać jako prawdopodobieństwo. Oznacza to, że nigdy nie wiesz ile musisz znieść przegranych, zanim trafi się wygrana. Dlatego też warto ryzykować stały procent kapitału na transakcję, który nie pozwoli na zbyt szybkie wyzerowanie konta.
Losowość na rynkach
Nawet najlepsza strategia nie daje 100% szans na wygraną, pogódź się z tym. Wygrane i przegrane - pojawiają się losowo. Oznacza to, że może wystąpić zjawisko ciągu czyli więcej niż jedna wygrana, bądź przegrana pod rząd. O ile z ciągiem wygranych - poradzi sobie każdy. O tyle z pasmem porażek psychika może sobie radzić słabo. Tak samo - konto. Dlatego jestem zdania, żeby być na to wszystko przygotowanym od samego początku.
Zakładając, że ryzykujesz na transakcję 10% dostępnego kapitału - dajesz sobie tym samym tylko ok. 10 szans na oddanie strzału (każdy strzał to 10%). To sytuacja w przypadku ciągu przegranych. Jako, że przegrane zdarzają się często - możesz w międzyczasie chcieć się odegrać, żeby jak najszybciej przywrócić pierwotny balans konta. To już tylko krok do porażki.
Jeszcze gorzej ma się sytuacja, kiedy za każdym razem ryzykujesz inną kwotę - wtedy oddajesz się już całkowicie w ręce losu.
Jestem zdania, że 2% konta na transakcję pozwala na handel bez zbędnego obciążenia psychicznego.
Podam Ci przykład. Jeśli Twoja strategia ma 50% skuteczności, i poddasz ją testowi na 100 strzałów - zgodzisz się z faktem, że 50 strzałów pod rząd może okazać się nietrafionymi? Tak, i na to musisz być przygotowany już od samego początku. Przeznaczanie na transakcję nie więcej niż 2% portfela - pozwoli Ci na porażki ponad 50 razy pod rząd. Z doświadczenia wiem, że trzeba się naprawdę postarać, żeby coś nie wyszło 50 razy pod rząd. Zgadzasz się? Jeśli masz strategię, w której z jednej strony ryzykujesz 2% konta, a z drugiej nie ograniczasz zysków, jednocześnie mądrze prowadząc pozycję - jesteś na dobrej drodze.
Domyślam się, że teraz wiele osób powie: "No dobra, skoro mam ryzykować tylko 2% kapitału - to jak na tym zarabiać? Ile muszę mieć pieniędzy?" Fakt. Im mniejsze ryzyko, tym mniejsza wygrana. Jednak pamiętaj, że jeśli chcesz zostać profesjonalnym traderem lub stabilnie pomnażać swoje oszczędności - to musisz być gotowy na jak najdłuższe pozostanie w grze. W inwestycjach nie można być chciwym - to gubi najszybciej. Jeśli kieruje Tobą chęć szybkich zysków - ta gra nie jest dla Ciebie. I lepiej powierz swoje środki komu innemu. Jedz małą łyżeczką. Powoli, wraz z rozwojem Twojego skilla - dojdziesz do poziomu, który Cię satysfakcjonuje, ale na razie nie rzucaj etatu. Nie wrzucaj wszystkich jajek do jednego koszyka.
W internecie stale jesteśmy mamieni wynikami typu: 2 miliony w 2 godziny czy 200% konta w dzień. Super - cieszę się widząc takie nagłówki i szczerze gratuluję wygranej. Ale bądźmy szczerzy - takich wyników nie da się utrzymać przez dłuższy czas. To jest niemożliwe. Dlatego jestem zdania, że ci ludzie chwalą się tylko jak mają zysk, a straty przemilczają.
Co decyduje o zwycięstwie?
Załóżmy scenariusz - masz do dyspozycji 1000 dolarów. 2% konta to 20 dolarów, i właśnie tego się trzymasz. Ustawiasz swojego Stop Lossa w miejscu, do którego jeśli dojdzie rynek - stracisz 20 dolarów. Nie więcej. Natomiast, jeśli pozycja pójdzie w Twoim kierunku - zarobisz wielokrotność tego. Nawet jeśli zdarzy Ci się przegrać 5 razy pod rząd - stracisz tylko ok. 10% konta (bo 2% z pozostałych 98% - to już nie to samo co 2% z pierwotnych 100%).
Właściwe proporcje
Ja, w swoich strategiach określam położenie zlecenia zabezpieczającego na podstawie ATR (średniej dziennej zmienności). U mnie jest to 1.5 ATR; liczone w kierunku przeciwnym od punktu rozpoczęcia transakcji. Ale założenia mogą być inne - niektórzy ustawiają te poziomy inaczej, np. pod formacją świecową, na którą właśnie grają. I to też jest OK.
Jak obliczyć procent konta na transakcję?
To proste. Jeśli cena 1 Bitcoina wynosi 10 000 USD, a zmienność wynosi 500 USD na dzień. To rozpoczynając transakcję Buy; ustawiasz poziom Stop Lossa o 750 USD (1,5 x 500 = 750) niżej od miejsca zakupu. Jeśli pozycja idzie w Twoim kierunku - podciągasz poziom Stop Lossa - tzw. Trailing Stop. O prawidłowym prowadzeniu pozycji będzie w innym materiale.
Jeśli grasz na formacje świecowe, i ustawiasz zlecenie zabezpieczające pod formacją - wtedy liczysz jaka jest różnica pomiędzy miejscem rozpoczęcia transakcji, a dołem danej formacji świecowej - i na tej podstawie obliczasz wolumen, którym chcesz grać. Opisywana sytuacja dotyczy inwestycji w kontrakty CFD.
Jeśli natomiast chciałbyś inwestować na giełdach kryptowalut, gdzie masz możliwość tylko kupna, a z nim zarabiania kiedy cena rośnie - wtedy robisz nieco inaczej. Nie kupujesz Bitcoina, czy innych krypto za całą przeznaczoną na inwestycje sumę. Dzielisz ją tak, żeby mieć możliwość oddania kilku/kilkanastu strzałów.
Jeśli nie chcesz śledzić notowań codziennie - możesz przyjąć strategię średniej ceny. Jeśli wierzysz, że w długim terminie kryptowaluty będą szły do góry - możesz podzielić swój kapitał na porcje - dokonywać kupna BTC np. raz w miesiącu za stałą sumę złotówek. Dzięki temu - Ty inwestujesz stałą kwotę pieniędzy - przez co kupujesz więcej BTC, po coraz korzystniejszych cenach (jeśli spada). Z czego ucieszysz się, kiedy cena danej kryptowaluty wzrośnie. A jeśli będzie rosła - Ty po prostu dokupujesz, bo wierzysz, że w dłuższym terminie ta inwestycja i tak przyniesie zysk.
Niektórzy przyjmują jeszcze inną strategię - ma to zastosowanie na rynkach kontraktów CFD. Możesz traktować swoje konto jako Stop Loss (wyzerowanie konta). Czyli, zasilasz konto małą kwotą - licząc się z tym, że możesz ją stracić, a następnie otwierasz pozycje, aż do momentu wyzerowania konta. Jako, że dzięki ESMA jest zabezpieczenie przed ujemnym saldem - nie zostaniesz z długiem. W przypadku, kiedy transakcje nie pójdą w Twoim kierunku - uzupełniasz ponownie konto, bo to ryzyko jest wliczone w Twój plan inwestowania.
Poniższy przykład to wykres Bitcoina do dolara amerykańskiego, interwał dzienny. Widzimy formację Młotka, w oparciu o którą chcielibyśmy zagrać. Młotek zakończył się na poziomie 10 426 USD.
Średnia dzienna zmienność wynosi 737 USD.
Półtorej zmienności dziennej to: 1,5 x 737 = 1105,5 USD.
10 426 (poziom kupna) - 1105,5 (półtorej zmienności dziennej) = 9320 USD -> to nasz poziom Stop Loss w przybliżeniu.
Decydujemy się zaryzykować 2% konta na tą transakcję, zatem liczymy: 2% z 1000 USD to 20 USD.
Wolumen do otwarcia kontraktu CFD, przy założeniu, że maksymalny Stop Loss to 2% konta, wynosi: 20 / 1105 = 0.02.
Podsumowanie
W dzisiejszym materiale chciałem Ci pokazać, jak może wyglądać zarządzanie kapitałem. Niezależnie od tego czy się ze mną zgadzasz czy nie - zachęcam Cię do przestrzegania zasad Money Management. Bo tylko to, czy będziesz miał kapitał - zadecyduje o tym, czy będziesz miał możliwość wykonywania kolejnych strzałów na rynku (otwierania transakcji).
Ryzykowanie 2% na jedną transakcję jest dobrą wartością, pozwalającą na utrzymanie Ciebie przez długi czas w grze. Możesz zmodyfikować tą wartość, jednak wiedz, że jest to miecz obosieczny. Możesz więcej zarobić, możesz też szybciej wyzerować konto.
Jeśli rozważasz zakupy długoterminowe na giełdach kryptowalut - możesz zastosować tzw. strategię średniej ceny.
Pamiętaj, że by przeznaczać na inwestycje tylko środki, które możesz stracić, i których nie potrzebujesz do codziennego życia lub wiesz, że będziesz potrzebował/a w najbliższej przyszłości.
Jeśli nie masz środków przeznaczonych na grę, zastanów się jak je zdobyć, lub szlifuj swoje umiejętności na koncie demonstracyjnym.
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak trzymać 100% swoich pieniędzy w lokatach, i nadal mieć codzienną możliwość korzystania ze swoich środków - daj znać w komentarzu, a napiszę o tym artykuł.
A już za tydzień, dowiesz się jak ważna jest psychika tradera.
Bezpiecznego handlu!
