Źródło: Екатерина Глущенко / Pexels
Twórcą zniesień Fibonacciego był włoski matematyk z Pizy Leonardo Fibonacci. Żył w latach 1175 - 1250. Jednym z jego dzieł były właśnie poziomy Fibonacciego.
Czym jest złoty podział?
Inaczej, złota proporcja, boska proporcja, podział harmoniczny. Polega on na podziale odcinka na dwie części, aby stosunek długości części dłuższej do krótszej był równy stosunkowi całego odcinka do części dłuższej.
Złota liczba, jest oznaczana znakiem φ (fi), i wynosi ona 1,6180339887...
Złoty podział znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak: architektura, malarstwo czy fotografia. Stosuje się go głównie z pobudek estetycznych. Złoty podział jest również z stosowany w analizie rynków finansowych.
Jak powstaje ciąg Fibonacciego?
Ciąg Fibonacciego powstaje wskutek dodawania wcześniej występujących liczb. Zaczyna się od dwóch jedynek, następnie do jedynki dodajemy wcześniejszą jedynkę - daje to nam 2. Potem, do dwójki dodajemy wcześniejszą jedynkę - co daje 3. Do trójki dodajemy wcześniejszą dwójkę - dostajemy 5, itd.
Ciąg Fibonacciego prezentuje się następująco: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
Zastosowanie Fibo w Analizie technicznej
Metoda, do której wykorzystujemy poziomy Fibonacciego nosi miano Zniesień Fibonacciego. Poniżej przedstawiam popularne poziomy, wykorzystywane w tradingu. Mogą one służyć zarówno do wyliczania końca korekty, bądź też do wyliczania poziomów realizacji zysków.
| Potęga | Współczynnik Fibonacciego |
|---|---|
| -3 | 0,236 (23,6%) |
| -2 | 0,382 (38,2%) |
| -1,44 | 0,5 (50,0%) |
| -1 | 0,618 (61,8%) |
| -0,5 | 0,786 (78,6%) |
| 1 | 1,618 (161,8%) |
| 2 | 2,618 (261,8%) |
| 3 | 4,236 (423,6%) |
Zobaczmy to na wykresie. Poniżej wykres kursu Bitcoina do dolara amerykańskiego. Interwał dzienny, co oznacza, że jedna świeczka przedstawia 1 dzień. W tym przypadku dokonałem mierzenia impulsu. Przeciągnąłem siatkę Fibo, gdzie poziom zero znajduje się na końcu impulsu, a poziom 100% znajduje się na początku mierzonego impulsu.
Pamiętając o grze w zgodzie z trendem - szukamy impulsów, a dołączamy się do rynku po korektach. Potencjalne poziomy zatrzymania korekt możemy wyznaczyć za pomocą Zniesień Fibonacciego. Poziomy, które warto brać pod uwagę to: 38.2%, 50%, 61.8% i 78.6%. Ja raczej interesowałbym się poziomami minimum 50%. Warto, żeby poziom ten został potwierdzony formacją świecową. W przypadku rynku Bitcoina - widzimy potwierdzenie Młotkiem.
Wyznaczanie poziomu końca korekty
Chciałem się z Tobą podzielić przykładem z trendu spadkowego na Bitcoinie. Na poniższym wykresie - widzimy impuls spadkowy, a następnie korektę do poziomu 61.8% Fibo. Rynek nie miał już siły podążać wyżej w tym ruchu przeciwtrendowym - cena wróciła do trendu spadkowego, wychodząc przez dno ostatniego impulsu.
Jak wyznaczyć koniec koniec impulsu?
W tym przypadku mierzenia dokonujemy odwrotnie. Początkiem impulsu jest punkt zero. Koniec impulsu to punkt 100%. Korekta zatrzymała się na 61.8%, czyli odwrotnie będzie to 38.2% (widać na wykresie). Jeśli trend ma się utrzymać - szukamy poziomów zatrzymania kolejnego impulsu. W przypadku poziomów Fibo, będą to poziomy 161.8%, 261.8% oraz 423.6%.
Jeśli wiemy, że jesteśmy w trendzie spadkowym (niższe szczyty i niższe dołki) - korekta zatrzymała się na poziomie 61.8%, zauważyłeś w tych okolicach formację świecową zwiastującą spadki - możesz przyłączyć się do kolejnego impulsu w trendzie spadkowym. Pierwszym potencjalnym poziomem końca impulsu - będzie poziom 161.8%, po którym może dojść do kolejnej korekty. O ile poziom 161.8% oznacza dla Ciebie duży zysk (mając pozycję na spadki), o tyle nie zawsze jest sens wytrzymać kolejną korektę (zyski maleją). Warto księgować zyski, dzięki temu konto rośnie.
W pokazanym poniżej przypadku - impuls doszedł niemal w punkt. Jeśli w okolicach tego poziomu widzimy formacje świecowe zapowiadające wzrosty - uciekamy zamykając transakcję. Jak widzimy dalej - cena zawróciła. Wtedy mierzymy kolejny impuls, i obserwujemy kiedy może skończyć się korekta, aby przyłączyć się do następnego impulsu.
Krytyka poziomów Fibonacciego
Jak ze wszystkim - metoda ta ma tyle samo swoich zwolenników, co przeciwników. Zwolennicy mówią, że dzięki niej handel staje się łatwiejszy, dostrzegają fraktalność (powtarzalność) rynku.
Krytycy natomiast twierdzą, że poziomów Fibonacciego jest dużo, że zawsze na którymś poziomie cena się zatrzyma i nigdy nie wiadomo na którym. Dlatego też - nie warto polegać tylko i wyłącznie na samych poziomach Fibonacciego. Warto do strategii dodać jeszcze jakieś wskazania. W powyższych przykładach - podpierałem się dodatkowo występującymi formacjami świecowymi, zgodnymi z aktualnie panującym trendem.
Podsumowanie
Po dzisiejszym tekście znasz już podstawowe poziomy zniesień Fibonacciego: 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Jeśli poprawnie zidentyfikujesz trend, a następnie zauważysz ruch przeciwtrendowy - rozciągasz sobie na wykresie poziomy Fibo. Jeśli na którymś z poziomów zauważysz dodatkowy sygnał do gry, w naszym przypadku formacja świecowa zgodna z trendem - masz zielone światło.
Aby poprawnie wyznaczyć poziom końca impulsu, który ma posłużyć do zamknięcia wypracowanych już zysków - dokonujesz mierzenia odwrotnie, a z podziałki odczytujesz poziomy 161.8%, 261.8%, 423.6%. Jeśli w okolicach tych poziomów zauważysz formację świecową przeciwstawną do obecnego trendu - możesz zamykać pozycję.
Zawsze pamiętaj o ryzykowaniu tylko tyle, ile maksymalnie możesz stracić. Pamiętaj również o Stop Lossie.
Bezpiecznego handlu. Daj lajka, jeśli się podobało - to da mi sygnał, żeby tworzyć kolejne materiały.
Do następnego razu!
