Źródło: Lukas / Pexels
Witaj w kolejnym artykule o inwestowaniu w kryptowaluty i Forex. Dziś pokażę Ci, jak obliczyć Stop Loss i Trailing Stop w oparciu o wskaźnik Average True Range. Pierwsze informacje o tym, jak to zrobić były już w artykule o Money Management. Zaczynamy!
Czym jest ATR?
ATR to skrót od Average True Range. Jest to jeden z popularniejszych wskaźników, który informuje nas o średniej dziennej zmienności. Wskaźnik ten przyjmuje jeden parametr, którym jest liczba świec, z których następnie jest wyliczana średnia. Domyślna wartość tego parametru to 14. Co dla nas, którzy grają na interwale dziennym - oznacza średnią ruchu ceny z ostatnich 14 dni. Jest to naprawdę prosta matematyka. Spójrz sam :)
15 + 10 + 10 + 15 + 10 + 11 + 12 +10 + 15 + 10 + 11 + 12 +10 + 15 = 166
166 / 14 = 11,86
Czyli, biorąc pod uwagę dzienną zmianę ceny (odległość między ceną maksymalną a ceną minimalną), dodając do siebie 14 kolejnych dni, a następnie dzieląc przez liczbę dni - wychodzi nam, że dzienna zmienność na tym instrumencie wyniosła 11,86.
Obliczanie poziomu Stop Loss
Z artykułu o Money Management wiesz, że my ustawiamy Stop Loss-a na poziomie 1,5 x ATR(14) oddalonego od ceny wejścia. W zależności od kierunku pozycji - tą wielkość odejmujemy od aktualnej ceny - w przypadku pozycji długiej (BUY). Natomiast w przypadku pozycji krótkiej (SELL), dodajemy tą wartość do aktualnej ceny.
Spójrzmy jak to wygląda na wykresie Bitcoina do dolara amerykańskiego na interwale dziennym. Załóżmy, że nasza strategia opiera się na formacjach świecowych, i oczekujemy na Młotek, aby przyłączyć się do wzrostów.
Poniżej widzisz platformę Meta Trader 5, a na niej włączony wskaźnik ATR i Okno Danych (po lewej). W dniu, w którym wystąpiła formacja Młotka - dzienna zmienność ATR wyniosła 139,52 dolara amerykańskiego.
Cena zamknięcia świecy dziennej: 2161,86 USD
1,5 dziennej zmienności: 1,5 x 139,52 = 209,28 USD
Poziom Stop Loss: 2161,86 - 209,28 = 1952,58 USD
Jak widzisz - nie trzeba tu magistra z matematyki, wystarczy odrobina wprawy i bardzo łatwo można to policzyć. Przy odrobinie cierpliwości można pokusić się nawet o napisanie programu do tego.
Czym jest Trailing Stop?
Kiedy już Twoja pozycja ruszyła, musisz pomyśleć o jej prowadzeniu. Tutaj właśnie pojawia się Trailing Stop. Trailing Stop (TS) to podsuwanie zlecenia Stop Loss zgodnie z kierunkiem Twojej pozycji. Jeśli masz pozycję długą (BUY) - podsuwasz Stop Lossa do góry. W przypadku pozycji krótkiej (SELL) - podsuwasz Stop Lossa do dołu.
Nigdy nie rób czegoś, co nazywamy żartobliwie "Stop Loss kroczący" :) Czyli, otwierasz pozycję, i nie idzie w Twoim kierunku, i zamiast pozwolić cenie aktywować Twój Stop Loss i zakończyć pozycję z minimalną stratą kapitału - przesuwasz Stop Loss coraz niżej, wystawiając się na coraz większe straty. To prowadzi tylko w jednym kierunku - do wyzerowania rachunku.
Każda strategia może mieć inne założenia. Część moich strategii prowadzi pozycję po linii Kijun Sen (niebieska linia z Ichimoku). Natomiast dziś pokażę Ci prowadzenie pozycji w oparciu o wskaźnik ATR.
Kiedy masz pozycję długą (BUY), po zakończeniu każdej kolejnej świecy, odejmujesz 1,5 x ATR od ceny zamknięcia tej świecy. Jeśli wynik tej operacji wskaże na poziom wyższy niż aktualny poziom Stop Loss - podsuwasz go. Jeśli wyjdzie wynik niższy - nic nie robisz. Kiedyś brałem pod uwagę bieżące wskazanie ATR (z aktualnej świecy), jednak teraz odliczam tą wartość ATR, która była na świecy pierwszej (tej, w oparciu o którą grałem).
W przypadku pozycji krótkiej (SELL), po zamknięciu każdej kolejnej świecy - dodaję do jej ceny zamknięcia 1,5 x początkowego ATR. Jeśli wychodzi mi poziom niższy niż aktualny poziom zlecenia Stop Loss - przesuwam mój poziom zlecenia zabezpieczającego. Jeśli wychodzi wynik wyższy - nic nie ruszam.
Stop Loss podsuwamy aż do momentu, kiedy zostanie aktywowany. Oznacza to, że pozycja może być otwarta od kilku dni, aż do kilku tygodni w przypadku silnego ruchu trendowego, zgodnego z kierunkiem naszej pozycji.
Spójrz na zrzut ekranu poniżej, widać na nim, że nasza pozycja była otwarta 5 dni, i 6-tego dnia cena aktywowała nasz poziom Stop Loss.
Weź pod uwagę, że ustawianie odległości Stop Lossa od aktualnej ceny to miecz obosieczny. Jeśli Twój Stop Loss będzie zbyt blisko aktualnej ceny - bardzo szybko możesz zostać wybity z pozycji. Jeśli natomiast ustawisz go zbyt daleko - może to skutkować zostawieniem dużych pieniędzy na stole. Mam na myśli sytuację, w której ustawisz swój Trailing Stop np. 5 x ATR od aktualnej ceny. Oznacza to, że z jednej strony dasz rynkowi swobodę ruchów, a z drugiej - w przypadku aktywowania Stop Lossa - stracisz bardzo wiele pipsów, które mógłbyś już dawno zaksięgować na swoim rachunku.
To, jak będzie wyglądał Trailing Stop w Twojej strategii - zależy tylko od Ciebie. Warto wyrobić sobie swoje własne zdanie na ten temat, do czego bardzo Cię zachęcam. Omawiane tematy możesz przećwiczyć na żywym rynku sam, w domowym zaciszu. Tutaj znajdziesz porównanie brokerów kontraktów CFD na kryptowaluty, gdzie możesz otworzyć swoje pierwsze konto demonstracyjne. Konto demo jest przydatne, żeby zobaczyć czy ta "zabawa" jest dla Ciebie bez ryzykowania prawdziwych środków.
Podsumowanie
Dziś dowiedziałeś / dowiedziałaś się jak w łatwy sposób obliczyć poziom Stop Loss (SL) w oparciu o wskazanie ATR. A dodatkowo, jak prowadzić pozycję, z zachowaniem sensownej odległości od ceny, a jednocześnie zabezpieczając ją od ruchów w kierunku przeciwnym do otwartej pozycji.
