Rodzaje wskaźników na giełdach kryptowalut i Forex

TwitterLinked InE-mail
Średnie krocząceŚrednie kroczące

Witaj w kolejnym materiale z zakresu analizy technicznej. Znasz już podstawowe formacje świecowe, wiesz jak ważna jest gra z trendem, warto teraz dołożyć do tego jakieś sensowne narzędzia ułatwiające pracę tradera. Zaczynamy!

Czym są wskaźniki?

Jak sama nazwa mówi (chciałem napisać: „wskazuje” :)), wskaźniki wskazują obecną sytuację panującą na rynku. Ma to na celu ułatwienie odczytywania wykresu. O wiele łatwiej jest spojrzeć na wskazanie wskaźnika i ocenić czy mamy sygnał do kupna/sprzedaży niż analizować całe wykresy wielu instrumentów, krok po kroku.

Zalety wskaźników:

  • rzut oka wystarczy do rozpoznania sytuacji;
  • dają się w łatwy sposób oprogramować (aplikacje mogą dokonywać transakcji w oparciu o odczyty wskaźników);
  • oszczędność czasu.

Wady wskaźników:

  • odzwierciedlają bardzo podobne informacje, które wprawne oko wyczyta z „gołego” wykresu;
  • dają sygnały z opóźnieniem.

Wskaźniki podzieliłem na kilka kategorii: wskaźniki trendu, oscylatory, wskaźniki histogramowe. Każdy z nich może mieć podtypy i dawać inne sygnały. Jedziemy!

Wskaźniki trendu: Średnie kroczące

Najpopularniejszym wskaźnikiem jest średnia krocząca. Jej kolejne punkty są obliczane na podstawie danych historycznych. Brane pod uwagę dane – brane są w zależności od parametrów zdefiniowanych przez użytkownika. Np. Średnia krocząca może być budowana w oparciu o ceny otwarcia świec, biorąc pod uwagę ostatnich 66 świec, i metoda liczenia kolejnych punktów będzie wykładnicza.

Nie musisz znać wszystkich rodzajów średnich, warto jednak zapamiętać podstawowe:

  • SMASimple Moving Average, prosta średnia krocząca, każdy punkt brany do wyliczenia średniej ma taką samą wagę;
  • EMAExponential Moving Average, wykładnicza średnia krocząca, punkty mają różne wagi, im bliżej aktualnego miejsca na wykresie – tym większą wagę ma pojedynczy punkt;

Są jeszcze Smoothed (SMMA) i Linear Weighted (LWMA). Różnią się one od siebie metodami kalkulacji. Warto poeksperymentować samemu ze średnimi, żeby zobaczyć, która Tobie pasuje. Pokażę Ci teraz jak wyglądają wszystkie rodzaje średnich na jednym wykresie. Każda z nich ma okres 100.

Zauważ, że każda z tych średnich ma swoją „wrażliwość”. Weźmy pod uwagę punkty, w których cena przebiła średnią do góry. Kolory: Smoothed (czerwona), Exponential (biała), Linear Weighted (niebieska), Simple (żółta). Najszybciej sygnał dała Linear Weighted, później Simple, następnie Exponential, a na końcu Smoothed. Dobór średniej musi współgrać ze strategią tradingową.

Średnie kroczące

Przyjrzyjmy się prostej średniej kroczącej. Poniższa ilustracja przedstawia 100-okresową średnią kroczącą (SMA 100), koloru żółtego. Do jej obliczenia brane są pod uwagę ceny zamknięcia świec, każdy z punktów ma taką samą wagę. Jest to wykres Bitcoina do dolara amerykańskiego, interwał dzienny.

Najprostsza strategia mówi, że jeśli cena znajduje się ponad średnią – kupujemy. Jeśli pod średnią – sprzedajemy. Gdybyś kupił, kiedy cena przebiła średnią – dziś miałbyś / miałabyś niezły zysk! Były to okolice 4 000 USD.

Średnia krocząca

Oscylatory: Wskaźniki wykupienia / wyprzedania

Kolejnym typem wskaźnika są wskaźniki pokazujące poziomy wykupienia (overbought), bądź wyprzedania (oversold). Tą rodzinę z całą pewnością dumnie reprezentuje RSI (Relative Strength Index).

RSI

Jego wskazania czytamy w następujący sposób:

  • Jeśli niebieska linia jest powyżej poziomu 70 – oznacza to, że instrument jest w fazie wykupienia, rynek nasyca się i cena może zacząć wkrótce spadać.
  • Jeśli niebieska linia jest poniżej poziomu 30 – oznacza to, że walor jest wyprzedany, jego cena jest zbyt niska w stosunku do realnej wartości, i w niedługim czasie cena danego instrumentu może zacząć rosnąć.
  • Jeśli niebieska linia jest gdzieś po środku, pomiędzy poziomami 30 a 70 – jest to neutralny stan wskaźnika.

Relative Strength Index

Strategii do gry jest kilka.

Kiedy linia wejdzie powyżej poziomu 70 – sprzedajemy. Kiedy linia zejdzie poniżej poziomu 30 – kupujemy.

Kolejna strategia – kiedy cena wejdzie powyżej poziomu 70, i będzie go opuszczała – dopiero wtedy sprzedajemy. Podobnie sytuacja ma się na dole; kiedy cena będzie opuszczała strefę wyprzedania (poziom 30) idąc w górę – wtedy jest nasz sygnał do kupna.

Niektórzy inwestorzy zawyżają poziom wykupienia i zaniżają poziom wyprzedania, żeby zwiększyć skuteczność wskaźnika, np. 20 i 80. Jednak, jest miecz obosieczny: sygnały będą dokładniejsze, ale będą również pokazywały się rzadziej.

Oscylatory: Wskaźniki zero-cross

Chaikin Oscillator

To wskaźniki, które podobnie jak RSI są generowane w osobnym oknie. Są w postaci linii, która oscyluje wokół zera. Wartości dodatnie oznaczają zielone światło dla pozycji długich (kupna). Jeśli natomiast linia jest poniżej zera – mamy zielone światło do sprzedaży. Przykładem takiego wskaźnika może być Chaikin Oscillator (CHO). Poziom zero jest oznaczony linią przerywaną.

Chaikin Oscillator

Strategia gry w oparciu o oscylator Chaikina polega na kupnie, kiedy linia wchodzi na wartości dodatnie, i sprzedaży kiedy z bycia na górze – wchodzi w wartości ujemne.

Oscylatory: Wskaźniki line-cross

Stochastic Oscillator

Kolejnym popularnym oscylatorem jest oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator, znany również jako Stoch). Jest to kombinacja dwóch linii: linii głównej (niebieska) i linii sygnalnej (linia przerywana czerwona). Kiedy linia główna przetnie linię sygnalną do góry – mamy sygnał do kupna. Kiedy linia główna przetnie linię sygnalną do dołu – mamy sygnał do sprzedaży.

Standardowo, inwestorzy biorą pod uwagę jeszcze poziomy, na których doszło do przecięcia linii. Dla sygnałów sprzedaży – idealnie, aby przecięcie nastąpiło powyżej poziomu 80 (oznaczony przerywaną linią). Żeby uznać sygnał kupna – do przecięcia powinno dojść poniżej poziomu 20 (oznaczony przerywaną linią).

Na ilustracji poniżej – zaznaczyłem przykładowe miejsca do kupna, według sygnałów dawanych przez Stocha. W przypadku silnych trendów i grze zgodnie z nimi – nawet nie jest zły.

Oscylator stochastyczny

MACD

Kolejnym popularnym wskaźnikiem jest MACD (Moving Average Convergence Divergence). Tu również mamy do czynienia z dwiema liniami. Jeśli są wkraczają na poziomy powyżej zera – kupujemy. Jeśli wchodzą na wartości ujemne – mamy sygnał do sprzedaży.

Oznaczyłem na wykresie, w którym miejscu mielibyśmy sygnał do zakupu Bitcoina. Wygląda to przyzwoicie 🙂 Zwłaszcza, że w tamtym okresie nastroje na krypto były tak parszywe, że nikt nie spodziewał się końca bessy.

MACD

Wskaźniki histogramowe

Histogram to zapis wartości za pomocą słupków. Im wyższy słupek – tym większa wartość. Słupki mogą mieć wartości ujemne. Przykładem histogramu jest jedno ze wskazań MACD (szare słupki).

Wolumen

Wolumen, czyli odzwierciedlenie przeprowadzonych transakcji. W platformie Meta Trader 5, mamy dwa rodzaje wolumenu: realny i tickowy.

Wolumen realny odpowiada wartości obrotu. Wolumen tickowy mówi o częstotliwości „klikania” Buy i Sell. Na rynku rynku Forex mamy tylko wolumen tickowy, dostarczany przez brokera.

Natomiast, w przypadku kryptowalut na giełdach – giełdy udostępniają informację o wolumenie, który ma miejsce na konkretnej giełdzie. Do obserwowania może posłużyć platforma Trading View.

Wskaźnik wolumenu

Jak ustawić wskaźniki na platformie Meta Trader 5?

Wskaźniki MT5

Jak ustawić wskaźniki na platformie Trading View?

Wskaźniki na Trading View

Podsumowanie

Dziś zobaczyłeś/łaś przegląd popularnych wskaźników, których używają inwestorzy. Wiesz, że wskaźniki są pochodną ceny i „późnią się”. Taka jest ich natura, nie przewidują przyszłości, bazują na historycznych danych. Są jednak bardzo pomoce w tradingu. Zwłaszcza w przypadku, kiedy masz do obserwacji wiele rynków. Rzut oka na wykres  wystarcza, aby zorientować się w aktualnej sytuacji. A dodatkowo, są świetnym narzędziem dającym się oprogramować. Dzięki czemu, można ich użyć w strategii, której grą zarządza komputer. Rynki będą zawsze, życie ma się jedno – nie warto siedzieć przyklejonym do ekranu cały dzień, ze śliną zwisającą do podłogi. Po to mamy technologię, żeby ją wykorzystywać.

W kolejnych materiałach przyjrzymy się bliżej wybranym wskaźnikom, a potem na ich podstawie przedstawię kilka strategii inwestycyjnych od A do Z.

Trzymaj się, i do następnego razu!

Roman Cieciuch

Roman Cieciuch

Od kilku lat związany z rynkiem kryptowalut i Forex. Na co dzień programista. Miłośnik algorytmów i rozwiązań, które tworzy się raz, a działają na zawsze. Minimalista. Twórca systemów transakcyjnych automatyzujących trading. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną kapitału i money management. W wolnym czasie biega, jeździ rowerem, pływa.

TwitterLinked InE-mail




Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Poradnik początkującego

ZOBACZ WSZYSTKIE

×BitBayGiełda Bitcoin »Bogaty wybór kryptowalut