Po książkach o tradingu, i filmach o tradingu - wracamy do głównego nurtu artykułów, czyli do gry na giełdzie opartej o obserwację wykresów. Zaczynamy!
Jeśli jesteś z nami dłuższą chwilę, wiesz, że nie zaprzątamy sobie głowy interwałami mniejszymi niż dzienny. Jednak, zdajemy sobie sprawę, że każdy jest inny - i Ty możesz zastosować poniżej podaną strategię na dowolnym interwale. Wiedz też, że wyniki prezentowane na danych historycznych nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości. Dlatego też, warto wbudować w swój system odpowiedni Money Management.
Konfiguracja wykresu
Na wykresie dowolnego instrumentu, na interwale w oparciu o który będziesz grał - ustawiamy następujące wskaźniki:
- prosta średnia krocząca (SMA 100) [żółta];
- prosta średnia krocząca (SMA 200) [niebieska];
- oscylator stochastyczny (Stochastic o parametrach 14,3,3) [linia główna niebieska, linia sygnalna czerwona], oznaczone poziomy 80 (wykupienia) i 20 (wyprzedania).
Wykres powinien wyglądać podobnie do prezentowanego poniżej. Jest to wykres Bitcoina do dolara, interwał dzienny. Jest to kontrakt CFD na Bitcoina. Szukamy sygnałów do gry od początku 2017 roku.
Zasady gry
Sygnał do otwarcia pozycji długiej (BUY), muszą być spełnione wszystkie warunki:
- Średnie kroczące są od góry w kolejności: SMA 100 i SMA 200 (żółta nad niebieską);
- Doszło do przecięcia linii głównej (niebieska) z linią sygnalną (czerwona) Stochastica pod poziomem 20. Teraz linia główna jest nad linią sygnalną;
- Główna linia Stochastica (niebieska) była pod poziomem 20, i własnie z niego wychodzi;
- Na zakończenie świecy dokonujemy kupna.
Sygnał do otwarcia pozycji krótkiej (SELL), muszą być spełnione wszystkie warunki:
- Średnie kroczące są od dołu w kolejności: SMA 100 i SMA 200 (żółta pod niebieską);
- Doszło do przecięcia linii głównej (niebieska) z linią sygnalną (czerwona) Stochastica ponad poziomem 80. Teraz linia główna jest pod linią sygnalną;
- Główna linia Stochastica (niebieska) była nad poziomem 80, i własnie z niego wychodzi;
- Na zakończenie świecy dokonujemy sprzedaży.
Zarządzanie kapitałem
Zawsze należy pamiętać o Stop Lossach i wolumenie dopasowanym do stanu portfela. Na każdą transakcję ryzykujemy nie więcej niż 2% konta. Stop Loss obliczamy w oparciu o wskazanie ATR (średnia dzienna zmienność). Stop Lossem będzie wartość 1,5 x ATR odjęta od ceny kupna (w przypadku pozycji długich), lub dodana do ceny sprzedaży (w przypadku pozycji krótkich).
Otwartą transakcję prowadzimy podciągając Stop Lossa, tak, żeby po zakończeniu każdej nowej świecy był oddalony o 1,5 początkowej średniej dziennej zmienności (ATR) od aktualnej ceny.
Sygnały do wejścia
17 stycznia 2017 - BUY - wygrana. Niemal 1000 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 21 dni.
27 marca 2017 - BUY - wygrana. 630 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 47 dni.
27 marca 2017 - BUY - wygrana. 3000 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 40 dni.
19 stycznia 2018 - BUY - przegrana. 225 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 3 dni.
7 lutego 2018 - BUY - wygrana. 2270 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 14 dni.
11 marca 2018 - BUY - przegrana. 840 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 3 dni.
20 marca 2018 - BUY - przegrana. 1400 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 6 dni.
3 kwietnia 2018 - BUY - przegrana. 700 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 3 dni.
12 kwietnia 2018 - BUY - wygrana. 1000 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 12 dni.
12 maja 2018 - SELL - wygrana. 2670 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 38 dni.
1 sierpnia 2018 - SELL - wygrana. 725 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 15 dni.
6 września 2018 - SELL - przegrana. 450 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 11 dni.
22 października 2018 - SELL - wygrana. 2300 pipsów zysku. Transakcja otwarta przez 27 dni.
22 lutego 2019 - SELL - przegrana. 200 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 15 dni.
1 sierpnia 2019 - BUY - przegrana. 120 pipsów straty. Transakcja otwarta przez 9 dni.
Podsumowanie
Żadna strategia nie daje 100% szans na wygraną, jednak nie w tym rzecz, żeby cały czas wygrywać. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kapitałem i strategii, która przynosi większe zyski niż ponoszone ryzyko - krzywa kapitału może swobodnie piąć się do góry.
W ciągu ostatnich 2 lat (od 1 stycznia 2017) według tej strategii było 15 transakcji. 5 Sell-i, 10 Buy-ów. 7 przegranych, 8 wygranych, czyli tylko 53% wszystkich operacji przyniosło zyski. A jednak, gdyby podsumować pipsy: 3935 pipsów straconych, a zarobionych aż 13595 pipsów!
Pamiętaj, że żaden system oparty na danych historycznych, nie gwarantuje zysków w przyszłości i chociaż nie ma co wierzyć w tzw. świętego Graala w tradingu - to warto poszukać własnego systemu, dającego przewagę na rynkach finansowych. Inwestycje nie zawsze wiążą się z uzależnieniami czy hazadrem. To wszystko to matematyka i prawdopodobieństwo. Jeśli poświęcisz trochę czasu, nauczysz się prawidłowych zasad gry i zrozumiesz o co w tym chodzi - możesz nawet nie otrzeć się o hazard czy over-trading.
Trzymam kciuki!
